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深度挖掘基金经理的座驾和基金投资风险之间的关系

发布时间:2021-01-01 23:30:31 所属栏目:大数据 来源:网络整理
导读:本文转自: 量化24小时 已获取官方授权,如需转载,请与原作者联系。 如果一定要贴标签的话。。。。。。 以上是两位基金经理。你的钱会投给谁呢? 这是一个严肃的学术问题,有不少学者研究了sensation seeking和投资风格之间的关系。今天,我们带来的这篇文


模型

深度挖掘基金经理的座驾和基金投资风险之间的关系

文章的基本模型是以上两个。可以看到,两个模型基本一样,只是贝塔1的变量一个是Prosensation,一个是Antisensation。余下的控制变量分别是:


MGTFEE 是基金管理费 (fund management fee)

PERFFEE 是基金表现费 ( fund?performance fee )

HWM 是高水位线指标 (high-water mark indicator)

LOCKUP 是基金的锁定期 ( lock-up period )

LEVERAGE 是基金的杠杆倍数 ( fund leverage indicator )

REDEMPTION 是基金的赎回期 (?redemption period )

log(FUNDSIZE) 是管理规模的对数

STRATEGYDUM 是基金的投资策略,为虚拟变量

YEARDUM 是年份,为虚拟变量

(编辑:核心网)

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